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Risiko-Management für Fortgeschrittene

Exposure, Risikoberechnung und Smart Hedging-Strategie

Inhalt

Ein professionelles Risiko-Management ist sowohl für Großunternehmen als auch für Mittelständler von Bedeutung und umsetzbar, unabhängig von ihrer Größe. Das Seminar beschäftigt sich damit, wie man die Positionen für Finanzrisiken ermittelt und daraus Risiken darstellt und interpretiert. Anschließend gilt es zu entscheiden, ob und wie Risiken zu sichern sind. Dabei können moderne Methoden zur „smarten“ und effizienten Sicherung zum Einsatz kommen. Ein aussagekräftiges Reporting rundet das Risiko-Management ab.

Termine, Orte und Preise

17.11.2026 – 19.11.2026 | Online

11.05.2027 – 13.05.2027 in Wien

14.09.2027 – 16.09.2027 in Deutschland (genauer Ort wird noch bekannt gegeben)

EUR 2.490,– zzgl. USt.

Themenschwerpunkte

Exposure

  • Welche Daten im Unternehmen können für die Ermittlung des Exposures dienen?

  • Welche Positionen (gebuchte, IC etc.) sind für die Exposure-Ermittlung für

  • Währungs- und Zinsrisiko relevant?

  • Wie wirken sich Preislisten und Projektgeschäft auf das Risiko-Exposure aus?

Measure

  • Mit welchen Methoden kann Risiko gemessen werden?

  • Was kann eine Sensitivitätsanalyse, was ein Value-at-Risk?

  • Was ist der Unterschied zwischen Value-at-Risk und Cash- flow-at-Risk?

  • Was bringt ein Stress-Test und wie kann er durchgeführt werden?

Capacity

  • Wie kann eine Risikokapazität hergeleitet werden?

  • Wie können Ratings und Covenants als Maßstäbe genutzt werden?

  • Was ist der Unterschied zwischen Risikokapazität und Risikoappetit?

Strategy

  • Wie kommt man vom Risikoappetit zur Strategie?

  • Wie nutzt man Diversifizierung in der Festlegung der Risikostrategie?

  • Wie wirken sich verschiedene Sicherungsstrategien auf das Risiko aus?

  • Wie kann man Risiken optimieren und dabei „smart“ sichern?

Limits

  • Was sind Positions-, Verlust- und Risikolimits?

  • Wie können verschiedene Limits festgelegt werden?

  • Wie wird die Ausnutzung von Limits ermittelt und welche Berücksichtigung finden dabei realisierte und unrealisierte Gewinne oder Verluste?

Reporting

  • Welche Inhalte sind in einem aussagekräftigen Bericht nötig?

  • Wie kann Risiko-Exposure und Risiko dargestellt werden?

  • Welche Schlussfolgerungen können aus Risikoberichten gezogen werden?

  • Wie kann die Treasury-Performance gemessen werden?

Calculation in Excel

  • Wie berechnet man Volatilitäten und Korrelationen aus Marktdaten?

  • Wie ermittelt man einen Value- und Cashflow-at-Risk?

  • Wie errechnet sich ein Component-VaR?

Teilnehmendenkreis

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die im Risiko-Management tätig sind oder dieses verantworten und ihr Fachwissen gezielt vertiefen möchten. Ebenso eignet es sich für Firmenkundenbetreuende in Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Unternehmenskunden aus deren Perspektive besser verstehen möchten.

Ziele

Die Teilnehmenden spielen den gesamten Prozess des Risiko-Managements anhand des Risikokreislaufs durch: beginnend bei der Identifikation der Risiken, gefolgt von der Methodik zur Risikoberechnung, weiter zur Wahl der geeigneten Strategie und der Herleitung passender Limite bis hin zum aussagekräftigen Bericht.

Kontakt

Noch Fragen?

Marc Baumgärtner

Consultant Business Enabler | Training

x1F

+43 1 585 48 30
trainings@x1f.one

Rechtliches

Im Falle einer Absage durch den Teilnehmenden, 8 Wochen vor Kursbeginn, erfolgt keine Erstattung des Teilnehmerpreises. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den ausgefallenen Teilnehmenden durch eine andere Person zu ersetzen. Die Termine stehen unter Vorbehalt und können durch den Veranstalter noch geändert werden.

Anmeldung